O futuro do mercado está nas notícias — e os reguladores deveriam prestar atenção nisso

Certas notícias são um bom termômetro para indicar os rumos dos mercados. Mas muitas delas, quando reunidas e analisadas por um programa de computador, tornam-se praticamente uma bola de cristal. Segundo Bob Dannhauser, diretor de políticas para o mercado de capitais do CFA Institute, os …



Internacional

Ilustração: Rodrigo Auada

Certas notícias são um bom termômetro para indicar os rumos dos mercados. Mas muitas delas, quando reunidas e analisadas por um programa de computador, tornam-se praticamente uma bola de cristal. Segundo Bob Dannhauser, diretor de políticas para o mercado de capitais do CFA Institute, os reguladores deveriam prestar atenção nessa tecnologia. Por meio dela, poderiam não só saber com antecedência quando um solavanco se aproxima, mas também identificar os fatores de pressão e pensar em soluções para mitigar seus efeitos.

A opinião de Dannhauser apoia-se num estudo de pesquisadores da Universidade Columbia, de Nova York. No trabalho, publicado em julho de 2015, os acadêmicos concluíram que a análise de um grande volume de notícias — principalmente as que relatam fatos pouco comuns e refletem sentimentos negativos — é capaz de prever, com espantosa acurácia, um aumento da volatilidade dos mercados. Os pesquisadores analisaram 360 mil notícias sobre 50 grandes companhias.

Pode parecer óbvia a conclusão de que notícias negativas causam volatilidade. A surpresa, contudo, está no tempo que dura essa oscilação — o estudo mostrou que ela pode persistir por meses. Na prática, um programa de computador seria capaz de ler tudo aquilo que os investidores não conseguem perceber e antever quais companhias terão papéis mais voláteis em um dado período de tempo. Isso permite que os investidores (ou até seus programas de computador que investem por meio de algoritmos) montem posições com antecedência.


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